For every minute of every trading day since 2014, we have been monitoring, documenting and publishing the hypothetical trades of a very simple breakout trend following program on a diversified basket of 29 of the most heavily-traded U.S. domestic futures. The goal has been to establish a transparent index of "CTA/Trend Trading" returns because most of the popular benchmarks may be slow to report, opaque in their calculation methods and most importantly, many of the $1B+ constituent programs have drifted far away from their trend following roots over the years making trend "Alpha" more difficult to observe.
TRADE DATE | 08 07 |
08 08 |
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08 29 |
08 30 |
09 03 |
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09 05 |
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09 16 |
09 17 |
09 17 |
FIXED INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||||
US | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
TY | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
FV | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
TU | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
EQUITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
ES | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
ND | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
YM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
EU | - | - | - | - | - | L | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
JY | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
BP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
AD | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
METALS | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
SI | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
HG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
HO | S | S | S | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | - | - | - | - | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | - | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
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GRAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
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SOFTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
SB | S | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
CT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
LIVESTOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||
LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
LH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY |