For every minute of every trading day since 2014, we have been monitoring, documenting and publishing the hypothetical trades of a very simple breakout trend following program on a diversified basket of 29 of the most heavily-traded U.S. domestic futures. The goal has been to establish a transparent index of "CTA/Trend Trading" returns because most of the popular benchmarks may be slow to report, opaque in their calculation methods and most importantly, many of the $1B+ constituent programs have drifted far away from their trend following roots over the years making trend "Alpha" more difficult to observe.
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CD | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | - | - | - | ![]() |
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METALS | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
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SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
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RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
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GRAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
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