For every minute of every trading day since 2014, we have been monitoring, documenting and publishing the hypothetical trades of a very simple breakout trend following program on a diversified basket of 29 of the most heavily-traded U.S. domestic futures. The goal has been to establish a transparent index of "CTA/Trend Trading" returns because most of the popular benchmarks may be slow to report, opaque in their calculation methods and most importantly, many of the $1B+ constituent programs have drifted far away from their trend following roots over the years making trend "Alpha" more difficult to observe.
TRADE DATE | 08 26 |
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10 03 |
10 04 |
10 04 |
FIXED INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||||
US | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
TY | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
FV | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
TU | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
EQUITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
ES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
YM | - | - | - | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
EU | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
JY | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
BP | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
CD | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
AD | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
METALS | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
HG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CL | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
HO | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
RB | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
NG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
GRAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
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BO | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
SOFTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
KC | - | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
SB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
CC | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | - | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
LIVESTOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||
LC | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
LH | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY |